Die Wespen fliegen besonders Sand-Thymian (Thymus serpyllum) zur Nektaraufnahme an. Die Weibchen legen ihre Nester häufig in Gemeinschaften, mit den Nesteingängen dicht nebeneinander, in sandigem oder lehmigem Boden an. Der Hauptgang verläuft schräg und ist etwa 15 Zentimeter lang. Von ihm zweigen bis zu vier Seitengänge ab, an deren Ende je eine Zelle liegt. Pro Zelle werden in der Regel drei bis fünf Laubheuschrecken (Tettigonidae), aber auch Echte Grillen (Gryllidae) eingebracht. In Deutschland sind dies
vor allem die Gemeine Sichelschrecke (Phaneroptera falcata), Eichenschrecken, wie auch der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus). Der Nesteingang wird, während das Weibchen auf der Jagd ist, nicht verschlossen. Die Beute wird im Flug zum Nest transportiert, wobei die Mandibeln die Fühler und die mittleren Beine den Körper, dessen Bauchseite nach unten zeigt, festhalten. Nur selten kann man das Wespenweibchen dabei beobachten, wie es die Beute zu Fuß oder im Sprungflug zum Nest bringt. Das Weibchen legt die
Beute zunächst vor dem Eingang ab und kontrolliert das Nest, erst dann wird das Beutetier ins Nest eingetragen. Es kann auch „Streitereien“ am Nistloch zwischen zwei Sandwespen über eine erbeutete Heuschrecke geben. Drei bis vier Tage nach der Eiablage schlüpft die Wespenlarve, welche etwa 18 Tage bis zur Verpuppung benötigt. Nach weiteren 24 Tagen schlüpft die Imago. Bekannte Kleptoparasiten von Sphex funerarius sind Stizoides tridentatus (Familie Crabronidae), eine mediterran verbreitete Grabwespe, und Metopodia pilicornis, eine
Fleischfliege aus der Unterfamilie Miltogrammatinae. Vermutlich gehört auch Metopia campestris, eine häufig an Nistlöchern beobachtete Fliege der Unterfamilie Miltogrammatinae, zu den Kleptoparasiten von Sphex funerarius.